A. Normativa

24 de junio de 2024:

En especial, se establecen métodos para identificar las transacciones expuestas a un único riesgo o, de existir más, cuál es el riesgo más relevante. Asimismo, se establecen las fórmulas para calcular la delta de las opciones call y put sobre riesgos de tipos de interés y de materias primas compatibles con índices de referencia o precios negativos.

B. Otras publicaciones de interés

25 de mayo de 2024:

La consulta, tras la promulgación de MiFID III y MiFIR II, en cuyo proceso de elaboración se debatió profundamente sobre estos instrumentos, se centra en la gestión de los límites de posición y propone enmiendas a los Reglamentos (EU) 2022/1299, (EU) 2017/10934 (ITS 4) y (EU) 2017/565.

Entre otras medidas, se armonizan los reportes diarios y semanales (con la adición de los futuros), se excluye a los derechos de emisión de este ámbito (aunque incluyendo a los centros de negociación de derivados sobre estos instrumentos), la designación de entidades en el reporte diario y los formatos a emplear.