9 de agosto de 2023:
La norma regula el modo cómo se debe distribuir entre los usuarios de los servicios de compensación de derivados los rendimientos percibidos por las entidades de contrapartida central (CCPs) cuando se haya pactado la imputación de las pérdidas o ingresos que las CCPs puedan recibir.
9 de agosto de 2023:
En el marco de la potencial resolución de las entidades de contrapartida central (CCPs) previstas en el Reglamento EMIR, la norma desarrolla los aspectos arriba referidos para poder comprobar que esta vía de actuación no causa perjuicio superiores a los acreedores frente a la opción por el concurso ordinario.
6 de julio de 2023:
Estos modelos se utilizarán para calcular el nivel de margen para los derivados OTC no compensados. La EBA tiene el mandato de elaborar, en cooperación con la ESMA y la EIOPA, proyectos normativos para especificar los procedimientos de supervisión para la validar la gestión de riesgos según el art. 11.15 de EMIR. Dichos procedimientos de gestión del riesgo prescriben el intercambio del margen de variación y de margen inicial. El mandato exige a la EBA que elaborar las normas relativas a la metodología para la validación de los modelos de margen inicial (por oposición a la valoración a mercado propia del margen de variación).
En su dictamen, la EBA pide que se estudie la posibilidad de establecer una función de validación centralizada en la EBA y sugiere asimismo que las normas se apliquen únicamente a las contrapartes más significativas.
16 de julio de 2023:
Los cambios propuestos por la ESMA pretenden armonizar las políticas y los procedimientos de las entidades de contrapartida central (CCPs) para seleccionar, evaluar y revisar las medidas de márgenes anticíclicos.